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URL :  Télécharger eBook Dynamique de carnets d'ordres boursiers
Auteur : Adrien de Larrard
Détails : 

Date de publication du eBook: 2012

Cette thèse propose un cadre mathématique pour la modélisation de la dynamique du prix et du flux d'ordres dans un marché électronique ou' les participants achètent et vendent un produit financier en soumettant des ordres limites et des ordres de marche à haute fréquence à un carnet d'ordres centralisé. Nous proposons un modèle stochastique de carnet d'ordres en tant que système de files d'attente représentant la totalité des ordres d'achat et de vente au meilleur niveau de prix (bid/ask) et nous montrons que les principales caractéristiques de la dynamique du prix dans un tel marche peuvent être comprises dans ce cadre. Nous étudions en détail la relation entre les principales propriétés du prix et la dynamique du processus ponctuel décrivant l'arrivée et l'exécution des ordres, d'abord dans un cadre Markovien puis, en utilisant des méthodes asymptotiques, dans le cadre plus général d'un processus ponctuel stationnaire dans sa limite heavy traffic, pour lequel les ordres arrivent fréquemment, comme c'est le cas pour la plupart des marchés liquides.
(Source auteur)

Thèmes abordés: Files d'attente, Carnet d'ordres, Théorèmes limites fonctionnels, Approximation stochastique, Trading haute fréquence

Licence du eBook: non libre de droits (Utilisation privée libre)

eBook au format PDF - 2,8 Mo - 159 pages

Catégorie : 


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